参数估计问题

是指当所研究的总体分布类型已知，但分布中含有一个或多个未知参数时，如何根据样本来估计未知参数的问题。
譬如：一批灯泡寿命的预测，如果将灯泡的寿命$X$ 看作一个总体，根据实际经验知道$X$ 服从正态分布$N(μ,σ2)$，但参数$μ$ 与$σ2$ 是未知的，要想预测灯泡寿命，就必须确定出寿命分布的参数，这就是参数估计问题。
假设所研究的总体类型已知，即其分布函数为$F(x,θ)$，但其包含的参数$θ$ 为未知参数（$θ$ 可以是一个参数，也可以是一个参数向量）。